Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней. В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по горизонтальный объем форекс ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены. Горизонтальный объем или профиль рынка — это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов.
Разберем элементы индикатора горизонтальные объемы трейдингвью
Объем за сессию и объем за сессию HD это одно и тоже, просто с разным оформлением. Этот объем отображает где проходил максимальный объем за одну торговую сессию. Исходя из этого примера, можно уже делать некоторые торговые идеи. Ну и соответственно скопление плотности объема, которое сформировано на м5 будет иметь меньшее значение, чем на более высоких таймфреймах. Цена ушла ниже VAL, зафиксировалась, образовался баланс. Далее цена вышла из баланса вверх и закрепилась выше VAL опираясь на него.
Пример сделки с использованием индикатора
Более того, ты сможешь продолжить бесплатно использовать ATAS даже после окончания 14-дневного испытательного срока — для торговли криптовалютой и/или обучения, анализа рынков. Обведи мышкой интересующую тебя область на графике цены – ATAS построит профиль для этой области. Ты можешь передвигать профиль, изменять его масштабы и настройки отображения, делая этот инструмент максимально гибким и практически незаменимым при работе с горизонтальными объемами.
Сколько времени валюты проводят в трендах? Исследование с помощью Python
Фактически, у нас в стандартном графике имеется вертикальный объем, который показывает какое количество контрактов прошло за определенный период. Но с помощью горизонтального объема, можно посмотреть по какой цене эти объемы прошли (скрин выше). Пусть и не часто, но понимание того по какой цене прошел большой объем может позволить посмотреть на ситуацию по-другому.
Анализ рынка фьючерсов на нефть.
После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы, чтобы поэкспериментировать с анализом объемов. Скачай ATAS, профессиональную программу для работы с биржевыми объемами. В рамках пробного периода ты получишь полный доступ к инструментам платформы.
Индикатор объемов для МТ4 / МТ5: для форекс, скачать, для горизонтальных и вертикальных объемов
Далее в моменте под цифрой 2 можем наблюдать тест POC прошлого дня уже сверху вниз, после которого цена направилась к VAH. Отмечаем на графике, горизонтальными линиями POC, VAH и VAL. Горизонтальным объемом, называют гистограмму основанную на количество проведённых сделок относительно ценового уровня. В таких стадиях применяются стратегии на основе возврата к среднему. Этот класс стратегий сложнее — как для их выявления, так и для торговли.
Фиксированный профиль объема на платформе TradingView
Для применения такой настройки выбираем Profile Type – Delta Colored. В платформе ATAS – это индикатор Fixed Market Profile & TPO. По умолчанию индикатор отобразится в левой части графика. Соответственно, уравновешенный рынок — это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки.
Фактически показатели указанной характеристики на валютном рынке отсутствуют (мы не видим реальных объемов). Трейдер на Форексе может увидеть лишь тиковый объем – количество ценовых колебаний за определенную единицу времени. То есть, можно понять, какое количество раз стоимость менялась за заданный период, но отсутствует информация про реальные суммы торговли – лишь относительные показатели. Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.
Индикатор имеет встроенную функцию оповещений и Push уведомлений на телефон. В этом ролике постарался объяснить критерии по которым мы оцениваем диапазона, какие параметры используем, и почему с диапазонами работают только по факту выхода. Лишь исходя из опыта утверждаю что конкретно на форе, пускай даже на фьючах сме (что по сути и есть фора настоящая) — объем не решает ничего в моменте. Более того когда крупняк фронтранят на каких-то движениях, то создается дикая подушка объемов, которую принимают за «закуп» участников. График ниже показывает спокойное утро понедельника на рынке фьючерсов ES (E-mini S&P-500). Красные стрелки указывают на границы баланса, в рамках которого заключены 90% сделок.
Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов. В целом анализ объемов является мощным инструментом, который помогает многим трейдерам и инвесторам улучшить свои торговые результаты. Более подробно по этой теме читай в статье о плюсах и минусах анализа объемов. Анализ объемов — разновидность технического анализа с фокусом на взаимодействие цены финансового актива и объемов заключенных сделок.
О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем. Как и любой другой индикатор, ФПО не нужно использовать как единственно верный сигнал для сделок. Любой индикатор может ошибаться, поскольку строится на математической формуле. Формулы не умеют учитывать новости, технические ошибки трейдеров и психологические моменты.
Высокие объемы на определенной цене могут указывать на наличие стратегических покупателей или продавцов, поддерживающих цену. Низкие объемы, напротив, могут свидетельствовать о неопределенности или отсутствии интереса к данному уровню. По самым большим планкам горизонтальных объёмов можно судить об интересе крупных участников торгов к конкретным ценам на акцию. И в целом, когда говорят об объёмах, чаще всего подразумевают именно вертикальные.
ФПО показывает, что этот уровень тоже интересен трейдерам, поэтому здесь появляются объемы. Мы видим, что цена приблизилась к «потолку» второго «коридора», покупатели предприняли попытку разогнать цену вверх. В документации TradingView нет информации о том, что ФПО – специализированный инструмент для каких-либо конкретных рынков. Фиксированный профиль объема используется трейдерами на акциях, фьючерсах, криптовалютах, валютах и т.
Настройка индикаторов в терминале отнимает слишком много времени и сил? Воспользуйся моей готовой аналитикой и освободи время для других приятных дел. Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора. В открывшемся окне кликаем «Теханализ», находим индикатор в списке или через поисковую строку. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже.
Объем – это количество акций (или контрактов), по которым совершались торговые операции за некоторый период времени (час, день, неделю, месяц и т.д.). Анализ объема торгов – неотъемлемый и очень важный элемент технического анализа. По динамике объема можно судить о значимости и силе ценового движения. Объем подразумевает количество контрактов, заключенных за определенный период времени. На 5-минутном графике ниже показано формирование баланса (зоны консолидации), в рамках которой горизонтальные объемы сформировали выпуклость. На график добавлен также индикатор Dynamic Levels Channel, отображающий лишь только одну линию POC (синим цветом).
POC (Point of Control) – максимальный уровень на гистограмме горизонтальных объемов. Синяя линия постепенно растет, подсказывая, что сделки в рамках зоны стоимости заключаются по все более высокой цене – признак бычьего рынка. Поэтому сфокусироваться на поиске лонга при пробое VAH было аргументированным решением. Зона стоимости (Value Area) – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок.
Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт. Это условные «коридоры», у каждого которых свои уровни поддержки и сопротивления. Поскольку тренд восходящий и «коридоры» появляются друг за другом, предполагаем, что бычий тренд будет усиливаться.
Информация по объемам предоставляет реальную картину биржевых торгов визуально отображая зоны повышенного спроса на рыночный инструмент. POC – Point Of Control, цена, по которой накопился максимальный объем за определенный период времени (POC в профиле объема). Индикатор показывает как изменялся во времени уровень максимального объема. Индикатор Footprint дает возможность видеть накопления объема внутри свечи на базе биржевых данных. Накопление и распределение объема позволяет оценить существующую тенденцию на рынке, а также спрогнозировать поведение участников рынка.
Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье. Классический индикатор объемов, выполненный в виде гистограммы под свечами, показывает, какой объем был проторгован в пределах свечи. ФПО дополняет эту информацию и помогает оценивать объемы в «формате 3D». Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).
Точка контроля (красная линия POC) рядом с этим скоплением столбцов. Чтобы запустить ФПО, нужно поставить две точки на графике. Наша задача – показать индикатору, какую зону графика хотим исследовать.
Для поиска этого значения используется анализ на истории и на этом основании формируется предиктивное значение для каждого следующего дня. Где находится инструмент, для чего нужен и в чем помогает? Найти легко-левая панель Trading View, раздел “Инструменты для измерения и прогнозирования”-Фиксированный профиль объема Для чего нужен и как помогает трейдеру?
Например, в веб-интерфейсе Binance (при переключении на графики TV). Как правило, фиксированный профиль объема разворачивается сразу после выставления второй точки. Но если мы охватываем крупный фрагмент графика (например, три месяца), возможно небольшое «подвисание». Трейдеры используют индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления, зон накопления объемов (HVN и LVN).
Прошлая статья, которая посвящена теме “Дивергенции”, была довольно серьезная и сложная, но эта будет намного проще. Накопление/распределение – это процесс открытия/закрытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Такого рода процессы сопряжены крупнейшей концентрацией горизонтального объёма в достаточно узком диапазоне в периоде одного цикла. Даже если накопление произошло в виде небольшого канала есть 3 важных… Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон.
Важно не столько абсолютное значение объёма, сколько его динамика. Например свечку на таймфрейме в 5 минут, мы разбиваем на 5 свечек из таймфрейма по 1 минуте. Дальше я предполагаю, что на самой маленьком таймфрейме горизонтальный объем равномерно распределен по всей свечи. После этого мы делим нашу свечу с большего таймфрейма на равные части (параметр Accuracy 6 в данном случае).
Но сперва, я хотел бы отметить, что именно в своем подходе я горизонтальные объемы не использую, т.к. Практически на любом участке рынка я смогу сам определить область где эти самые горизонтальные объемы скопились, без данного индикатора. Но также стоит и признать, что есть некие плюсы от горизонтальных объемов, особенно для начинающих, но обо всем по порядку. Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией.
Мне легко рассказывать уже об этом имея опыт, но я знаю, что многим горизонтальные объемы действительно помогают в начале пути. Но это так же зависит и от торговой стратегии, и моделях, которые вы торгуете. Точка 1 здесь также сопровождается кульминационным объемом. Вновь видим накопление горизонтальных объемов и последующую серию импульсных баров с повышенным вертикальным объемом (точка 2).
Индикатор рассчитывается на основании тиковых объемов в терминале. Потом они пересчитываются в горизонтальные объемы, потом рассчитываются сами линии. Объёмный анализ — эффективный инструмент для изучения общих трендов на рынке. Чаще всего его используют для измерения силы тренда, проверки уровня поддержки цены или будущего разворота. Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них.
ООО «Го Инвест» использует файлы cookie и аналитические сервисы для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Если вы не хотите использовать файлы cookie, измените настройки браузера. Много работаешь и не успеваешь качественно заниматься своим инвестпортфелем?
Полученная информация показывает, что именно сейчас происходит на бирже и что делают трейдеры. 2) Часто используют трейдеры индикатор балансового объема OBV, который создал Джозеф Гранвилл. Инструмент актуален для дополнительного подтверждения направления тенденции в моменты, когда показатели пребывают в сравнительно спокойном состоянии. Чаще всего за основу берут данные торгов за один день на закрытии. Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.
Помогает определить основную зону стоимости и интереса участников рынка, силу или слабость зон спроса и предложения (поддержки и сопротивления), увидеть… Общая характеристика горизонтальных объемовГоризонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов.
Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом. Фиксированный профиль объема помогает определить зоны интереса по ценовым уровням. Индикатор доступен не только на сайте TradingView, но и в других торговых платформах.
Для заполнения пропущенных данных используется функция импорта ОИ из QUIK или TRANZAQ. Напомним при этом, что любые методы технического анализа дают подсказки, но ничего не гарантируют. И это касается абсолютно всех индикаторов и показателей. В первую очередь это связано с тем, что теханализ основан на прошлом поведении актива на рынке и не может учитывать все обстоятельства настоящего и будущего. Объём торгов — это количество лотов ценной бумаги, которые были куплены или проданы за определённый период времени. Чем больше сделок, тем ликвиднее и интереснее ценная бумага для участников торгов.
Мне стала интересно, возможно ли оценить данное беспокойство с помощью индикатора. Для этого я сделал предположение, что беспокойство технически выглядит как тени свечи. Потому что именно на тенях происходит основная борьба, между быками и медведями. Кроме этого важно оценить насколько непримиримы были они, т.е. Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок.
Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос. Индикатор дельты служит для отображения разницы объема, который прошел на бирже по цене Ask и выше (рыночные покупки) и объема, который прошел по цене Bid и ниже (рыночные продажи). Данный индикатор показывает дельту каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме, а также дает звуковые оповещения при превышении дельтой заданных пороговых значений.
Сказать честно, я устал искать варианты, которые реально работают красиво, но один я нашел. Это Татнефть, накладываем на начало недели фиксированный диапазон и смотрим, что нам дает этот POC. Есть действительно точки отскока, но вот вопрос, сколько там бы мы заработали, и это подгонка на истории. Напомню, я в телеграмме давал сигнал на покупку Татнефти от уровня 450 по привилегированным и соответственно 480 по обычной.
Рассмотрим график фьючерса на таймфрейме 4H в период с 22 сентября по 22 ноября. Точка контроля и зона HVN – в нижней части графика, без явного преимущества со стороны продавцов или покупателей. Покажем пример сделки с использованием фиксированного профиля объема. На гистограмме фиксированного профиля объема LVN выглядит как пробел в строю столбиков. Это либо очень короткие линии, либо вовсе незаметные «черточки». Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC.
Эта область выступит поддержкой в ближайшей перспективе. Кстати, именно в момент, когда цена была там пробита, а там еще до кучи и важный горизонтальный уровень был, мы давали последнюю инвест рекомендацию к покупке Газпрома в Инстаграмм. Кстати не забывайте подписываться на мою инсту, там тоже много полезной информации. После же, цена уже реально достаточно дорого стала смотреться, а как вы теперь и сами видите, еще и объемами не подкреплено все это движение.
Нам интересен этот день, для того чтобы сформировать отправные точки для следующего дня. Горизонтальные объемы трейдингвью доступны в платной подписке. То есть учитывается временной фактор накопления объемы. Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. На примере выше — фьючерс австралийского доллара, таймфрейм Н4.
Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит. На момент анализа (22 ноября) цена пробила сопротивление верхнего «коридора». Но импульсу не хватило силы, цена вернулась в верхний «коридор», а затем спустилась ниже – в средний «коридор».
Горизонтальные объемы могут помочь выявить уровни, на которых наблюдается повышенный интерес трейдеров — зоны, где цена может замедлить свое движение или развернуться. Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены. Такой объем поможет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. В конце статьи — практические применения горизонтального объема. Метод основан на работе с кластерными графиками, которые дают возможность посмотреть дополнительную информацию о торгах в свечах на графиках.
Разберем трейдинг с использованием горизонтального объема, начнем с теории. Площадка tradingview предлагает несколько видов горизонтальных объемов. Каждый раз, когда ордера размещаются на рынке, формируется определенная область объема, где и скапливаются приказы спроса и предложения — своеобразные кластеры активности рынка. Такие области представляют собой относительное равновесие между силами быков и медведей. Сервер MetaTrader 5 показывает только текущее значение открытого интереса и не предоставляет историю его изменения. Данный индикатор будет отображать ОИ с момента наложения его на график актива и записывать историю изменения ОИ в отдельный файл.
- Индикатор Wall of Worry позволяет оценить настроение рынка и возможные развороты.
- Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.
- А значит, обоснованно предположить, какие шансы у цены сдвинуться в ту или другую сторону.
- Объемы, которые показывают активность торговли на определенном уровне за выбранный промежуток времени.
- Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо.
- Кроме этого важно оценить насколько непримиримы были они, т.е.
Зона накопления низких объемов – обратная ситуация, когда объемы проседают. Это означает, что цена не интересна продавцам и покупателям. Чтобы сдвинуть цену с «мертвой точки» достаточно низких объемов. «Разворачиваем» индикатор на нужный отрезок графика и смотрим на гистограмму. Фрагменты, где линии ощутимо длиннее – точки интереса для участников рынка.
По умолчанию индикатор отображается для дневного периода, но сам он довольно гибкий. Здесь много возможностей как для изменения периода, так и для настройки режима, типа профиля, цветов и других фишек. В этом примере индикатор Fixed Market Profile & TPO отображает дельту по уровням для торгуемого контракта.
Мы подготовили гайд по работе с индикатором фиксированный профиль объема TradingView. Рассказываем, как работает этот индикатор, где найти и запустить его. Разбираемся, как использовать показания фиксированный профиль объема в анализе и торговле. С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось.
Многие трейдеры использует стандартный встроенный Объем, который так сказать “обманывает” их. В сегодняшней обучающей статье поговорим с вами про индикаторы. Индикаторы, которыми пользуюсь я и моё Crypto Pepper Education Community. Это объём и индекс относительной силы (RSI) Это единственные индикаторы, которых более чем достаточно.Итак, про объем. Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкцияПереведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.
Данная модификация выводит гистограмму объема не в отдельное подокно, а в основное окно прямо на графиком цены. Индикатор #TS_DOM – это индикатор, который отображает биржевой стакана (DOM – Depth Of Market) и биржевую ленту. Индикатор не аккумулирует данные и показывает их как есть (AS IS) – в том виде, в котором они приходят с биржи. Сверху и снизу в цифровом значении отображаются общие суммы заявок на продажу и покупку. Индикатор #BookMap показывает неисполненные отложенные ордера, которые видны в биржевом стакане (DOM).
Его продают в слитках и монетах, используют для ювелирных украшений, в стоматологии и других сферах. Но встретить золото можно не только в виде твёрдого предмета. Что такое сусальное золото и чем оно отличается от золотого слитка — в статье СберСовы.
Поэтому не стоит использовать только данный индикатор для входа в рынок. Если она выше других линий значит, преобладает торговля внутри тела свеч. Тогда достаточно посмотреть бычьи или медвежьи свечи преобладают, чтобы оценить тренд.
Индикатор AskBid показывает абсолютные значения количества объемов исполненных по цене Ask и выше, и объемов исполненных по цене Bid и ниже. Если что то где то упустил не стесняйтесь, напишите мне в комменты и обязательно это обсудим) Если видео вам понравилось обязательно жми на ракету. Приступая к техническому анализу, многие делают фокус на анализ цены, и часто упускают такие показатели , как объём и открытый интерес (далее – ОИ) . Безусловно, по значимости они уступают и используются как подтверждающие индикаторы, тем не менее играющие далеко не последнюю роль в принятие верного решения…. Всем нам известна гистограмма объемов, построенная по вертикали и располагающаяся обычно внизу рабочего графика. Рассмотрим два варианта представления данного объема (не путать с объемом в МТ-4 – там это нечто другое).
Именно так работает торгово-аналитическая платформа ATAS. Среди аналогичных программных продуктов, ATAS предоставляет наибольшую свободу и гибкость для исследователей горизонтальных объемов. Для лучшего понимания принципа — посмотри, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка на рисунке ниже. Спортсмена интересует, почему объемы уменьшаются, а вес стоит на месте. Трейдер же задается вопросом, почему объемы уменьшаются, а цена стоит на месте. Ну работает в целом, если обратить внимание на POC прошлой недели, то на следующей иногда дает отскоки, но я бы честно использовать не стал.
Любопытно то, что цена вернулась к данному ценовому уровню дважды (точки 2, 3), но теперь накопленный горизонтальный объем успешно сработал как уровень сопротивления. После медвежьего импульса цена почти полтора месяца стояла во флэте. И только волатильное движение в точке 1 на повышенных вертикальных объемах (что характерно для атаки на уровень) вынесло котировки под уровень максимального горизонтального объема.
Чтобы собрать качественные данные, нам нужно захватить все свечи и ценовые уровни на нужном участке графика. Поэтому первую точку ставим выше верхней свечи интересующего нас участка. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.
Изучай различные паттерны взаимодействия цены и объема — с их помощью ты сможешь сложить общую картину изменения спроса и предложения во времени. А значит, обоснованно предположить, какие шансы у цены сдвинуться в ту или другую сторону. Индикатор объема предоставляет информацию о суммарном объеме по каждому бару.
Как утверждает автор инструмента Вильямс, волатильность рынка пребывает в прямой зависимости от скорости нарастания показателя. Рост значений индикатора сигнализирует про усиление бычьего настроения, падение – медвежьего. 1) Одним из наиболее популярных считается Better Volume (скачать можно по ссылке выше), который наглядно отображает ситуацию, окрашивая столбцы в разные цвета.
Когда баланс спроса и предложения нарушается, цена меняется. Умея грамотно анализировать объемы, трейдер может своевременно получить сигналы об этих изменениях. Анализ объемов на бирже — метод, который позволяет трейдерам и инвесторам оценить активность участников рынка и выявить потенциальные тренды.
Вертикальные объёмы на графике показаны вертикальными столбиками для каждого временного интервала. Цвет зависит от того, кто преобладает в этот момент — продавцы (красный) или покупатели (зелёный). Соответственно для тех кто пользуется паттернами прайс экшен (Price Action – сигналы основанные на виде японских свечей) может повысить надежность сигналов.
Данный индикатор фиксирует уровни каждую минуту и отображает их на экране, где насыщенность цвета указываает на относительный объем. Приведенные выше стратегии взяты из классической литературы. В реальном живом трейдинге, ты можешь использовать их как основу при построении своей стратегии с учетом специфики рынка, личных предпочтений и опыта. Один из основных терминов Питера Стейдлмайера в теории профиля рынка — начальный диапазон (Initial Balance). Под этим термином он понимает диапазон первого часа торгов. Инструмент рисования, который в виде ломаной линии отображает изменение во времени уровня Point Of Control для выбранной области графика.
Горизонтальные объемы (также применяют термин «профиль рынка») показаны на графике ниже голубым полупрозрачным цветом. Середина колокола — область высокого объема, в которой цена в целом устраивает всех участников рынка. Это зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели, и продавцы.
Например пин бар или хвост кенгуру не будут иметь смысла, если был в теле, а не тени свечи. Индикатор Wall of Worry позволяет оценить настроение рынка и возможные развороты. Применение индикатор пока не до конца изучено, поэтому возможны и другие способы. Главное понимать, что отображают линии и по какому принципу они рассчитывались. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее. В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.
Реакцию цены на перечисленные особенности профиля можно объяснить тем, что, цена затрагивает интересы ранее торговавших на этих уровнях. Например, тест Point of Control заставляет многочисленных держателей позиций или закрываться в безубытке, или сокращать позиции, или добавлять к ним. Скачай ATAS, добавь профиль на график и посмотри на реакцию цены. Ценность индикатора заключается в том, что он может находить крупные скопления объема на текущем графике. Для каждого инструмента и каждого таймфрейма условный порог объема, после которого объем становится крупным, разный.
С практической точки зрения горизонтальный объем применяют для обозначения зон поддержки и сопротивления, образовавшихся на верхних и нижних линиях зоны стоимости и в точках POC. Одним из ключевых элементов в анализе горизонтальных объемов — Point of Control (POC) — область контроля. Горизонтальные объёмы (или профиль объёма) — это количество сделок на каждом конкретном уровне цены или, точнее, в разных диапазонах цен. Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня).
Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит. В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо.
Разберем несколько примеровВход на покупкуПосле временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение». После формирования свечной модели свеча закрепилась над значимым уровнем, определенным горизонтальным объемом. Stop Loss и Take Profit также выставлены с учетом ближайших экстремумов, сформированных индикатором VolumesHist. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более…
Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAH. Цена может либо пробить VAH, либо протестировать и развернутся. Нижняя линия зоны стоимости VAL — может играть ролька сопротивления и поддержки. Трейдеру необходимо быть внимательным когда цена подходит к VAL. Цена может либо пробить VAL, либо протестировать и развернутся. Зоны с высокими горизонтальными объемами часто действуют как магнит для цены, притягивая ее к этим уровням в будущем.
Горизонтальный объем отражает объем проведенных сделок, совершенных на конкретном уровне цены за выбранный период времени. В отличие от традиционных вертикальных объемов, горизонтальные объемы визуализируются на уровнях цен, создавая карту интереса рынка к определенным зонам. Стандартно для анализа объемов применяют одноименный индикатор Volume. Для анализа объемов с разделением на покупки и продажи — индикатор Delta. Для анализа объемов торгов на определенном уровне цены — профиль рынка (Market Profile). На одном графике ты можешь сочетать футпринты, индикаторы для анализа глубины рынка, горизонтальных и вертикальных объемов.
Тем не менее, есть другие различные торговые ситуации, которые можно отрабатывать, правда я их в своей торговле практически не использую, но как пример рассказать будет интересно. Возможно, кто-то для себя подчеркнет идею для своей торговли. Ну и разберем на примере все моменты, которые я только что рассказал. И прежде чем перейти к примерам, я хотел бы рассказать некоторые минусы горизонтальных объемов.
Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы. Как и в случае с другими методиками анализа объемов, анализ биржевого стакана не дает сигнала со 100% точностью. Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления. Отдельно стоит отметить объемы в биржевом стакане DOM (Level II).
Я же в рамках своей торговле использую другие принципы. Абстрагируясь вообще от общей картины по Сберу, и рассматривая конкретно этот отрезок, мы видим по самым минимумам два больших всплеска объема. Именно тут и прошли самые крупные объемы, о чем нам горизонтальные уровни точно так же подсказывают. И что делать с этой информацией в голом виде не совсем ясно. Ну прошли и прошли, а вот по каким ценам они проходили больше? Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод.
С помощью инструмента «Прямоугольник» выделим наиболее «острую» фазу торгов. Заметно, что график в этом месте начал «сужаться» между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления. На график фьючерсов на индекс Nasdaq нанесен индикатор DOM Levels.
Горизонтальные объёмы обозначаются на графике горизонтальными планками напротив каждого уровня цены. Синий и зелёный цвета — растущий и снижающийся объём для каждого уровня цены. Вертикальные объёмы — это общее количество сделок за определённый период времени в натуральном или денежном выражении. Через анализ объёмов можно понять настроение рынка и тенденции, в частности, отследить рост или снижение спроса на актив и приход крупных игроков.
В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась. В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними. Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2013 года они стали платными.
Кроме вертикальных и горизонтальных, бывают ещё тиковые объёмы. Они показывают не реальное количество сделок в денежном выражении, а количество изменений цены в единицу времени. Но их используют только там, где информация о реальных объёмах недоступна. Идея основана на таком понятии как Wall of Worry на финансовых рынках. Как правило, этот термин описывает восходящий тренд на негативных новостях. Не смотря на них рынок, продолжает расти, хотя тренд выглядит неустойчивый.
Индикатор #Imbalance предназначен для того, чтобы отобразить явные перекосы (дисбаланс) в процессе торговли. Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда. Лентой принтов Smart Tape, индикатором крупных уровней в биржевом стакане DOM Levels и другими преимуществами платформы ATAS. VAH (Value Area High) – верхняя граница зоны стоимости.
Каждый успешный трейдер должен знать, понимать и уметь использовать данный индикатор на практике. В этой статье разберем трейдинг с использованием горизонтальных объемов. Использование горизонтальных объемов на площадке tradingview. Далее начался затяжной период флэта, где формировался максимальный горизонтальный объем. Трендовые стратегии по понятной причине в таких фазах неэффективны.
Тут можно пробовать заходить в лонг, наша первая цель POC предыдущего дня, вторая VAH. Зона стоимости — строится в том месте где прошло 68% всего объема за сессию. В нашем обзоре мы будет использовать объемы за сессию HD. В трендовой фазе мы должны обращать внимание на то, как цена ведет себя около границ максимального объема. На часовом периоде фьючерса иены видны выделяющиеся кластеры.
По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки. Это рынок фьючерсов на биткоин, данные с биржи Binance. Криптовалюты – чрезвычайно волатильный инструмент и применение горизонтальных объемов на нем достаточно специфично – трейдеру следует учитывать характерные “выбросы” цены. Еще видна одна область скопления объемов, это диапазон 270 — 280 рублей.
На прошлой неделе российский рынок акций скорректировался. Главной неожиданностью для рынка стало решение Газпрома не выплачивать дивиденды за 2023 год. Золото — драгоценный металл, который ценится людьми на протяжении веков.
Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.
Далее смотрим построчно, есть ли в этой строке части от других свеч, если есть то складываем часть объема свечи с меньшего таймфрейма. По итогу получим распределение объемов для нашей свечи. Далее рассчитывается, какую часть занимает тень или тело от данного горизонтального объема. Значит красная линия индикатора будет равна 145.Аналигично рассчитывается другие линии. 5) Индикатор A/D (аккумуляция-распределение) – на одном графике связывает стоимость и объем для предоставления трейдеру возможности неотрывно следить за их изменениями.
Фиксированный профиль выглядит как горизонтальная гистограмма, серия «полосок», которые «натягиваются» вдоль графика. Слева направо или справа налево, в зависимости от настроек. По умолчанию, индикатор реализован в четырех цветах – синий, желтый, бледно-синий и бледно-желтый (цвета настраиваются). Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием. С одной стороны, анализ объемов позволяет намного точнее оценивать рыночную ситуацию.
Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Когда вертикальные объёмы увеличиваются, это означает, что растёт волатильность и сила тренда, и наоборот. Анализ объёмов не должен быть единственным инструментом для принятия решения. При этом цена Pfizer обновила свой исторический ценовой максимум. В тоже время мы видим рост медвежьих настроений, после чего коррекция около 15% от максимума.
Чем длиннее линия – тем больше проторгованный объем на цене. Как и все индикаторы объемов, он не лает сам по себе четких сигналов и должен использоваться с другими методами анализа рынка. Например, в сочетании с прайс экшен или другими трендовыми индикаторами.
Прогноз оправдался – цена вышла из среднего «коридора» и продолжила бычий тренд. В теории, мы могли бы передвинуть TP выше и заработать еще больше. В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века. Это может быть количество проданных биткоинов, количественно заключенных сделок или другой вариант. Объемы, которые показывают активность торговли на определенном уровне за выбранный промежуток времени.
Трейдер может видеть, какие действия совершают маркет-мейкеры и следовать за ними. Для проведения анализа сравнивают тиковый объем и диапазон текущей свечи на ценовом графике, руководствуясь общими правилами анализа данных показателей. А вот дополнительные технические инструменты/уровни дают чуть больше информации – демонстрируют число сделок или трансакций, совершенных за определенный промежуток времени. Часто на графике данные отображаются в формате столбцов гистограммы, длина которых соответствует количеству трансакций. Чем больше сделок совершено – тем более длинный столбец. А вот узнать конкретные суммы, которые были потрачены в тот или иной момент, практически невозможно.
Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это значит, что с их помощью мы можем найти выгодную точку входа и выставить ориентиры для Stop Loss или Take Profit.
Таким образом ты получишь максимум полезной информации для принятия более обоснованных торговых решений – то есть конкурентное преимущество перед другими трейдерами. В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile — визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. Профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть — активность трейдеров на каждом уровне цены. Фиксированный профиль объема (ФПО) – индикатор объема, доступный в TradingView. Фиксированный профиль объема показывает, какие объемы торговались на каждой цене. Каждая линия индикатора закрепляется на своем ценовом уровне.
Стрелочкой я указал какое движения забрал я на это отрезке. Так же, есть еще один метод, который используют некоторые трейдера. И сейчас всплывает, пожалуй, самая главная фишка горизонтальных объемов. Ну и последний, видимая область – тут будет показан максимальный объем на всем графике, который есть на экране. Если отдаляем или приближаем, то мы меняем эту самую видимую область, собственно будет меняться и объем. Что такой VAL — value area low, является нижней линией зоны стоимости.
А по мере того как рынок становился более активным на открытии бирж в Европе, трейдер мог изменить тактику. Формирование пика (2) произошло достаточно далеко над VAH – признак активности покупателей. Поэтому трейдер мог решить открыть лонг на отскок от POC (3) с первой целью около VAH и второй целью – в районе максимума азиатской сессии около 5105. Соответственно, неуравновешенный рынок — это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену.
Однако во второй день рынок закрылся выше уровней POC первого и второго дня – это бычий признак. Вероятно, первая реакция на новости об инфляции была чрезмерно эмоциональной. Концы колокола — области низкого объема, который сигнализирует, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой.
Благодаря горизонтальному объему мы сможем с большей вероятностью понять, чего нам ожидать от поведения цены на определенном временном горизонте.
Горизонтальные объемы можно эффективно использовать для более точного открытия и закрытия сделок, поиска ключевых уровней на разных периодах времени — от секунд до месяцев. Слева появится меню, где ты можешь выбрать отображение горизонтальных объемов. Для примера, на графике выше показан футпринт Volume Histogram, который позволяет как бы “заглянуть внутрь свечи” и увидеть горизонтальные объемы внутри каждой. По умолчанию черными горизонтальными прямоугольниками выделяют уровни максимальных объемов.
Он позволяет анализировать поведение цены на уровнях, где были выставлены крупные объемы (лимитные заявки на покупку и продажу). Одним из обязательных инструментов на вооружении каждого профессионального трейдера должен быть индикатор объемов или любой другой индикатор, который включает в себя расчет объема. Зона стоимостиЕсли у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.
Основа работы в данном случае – безопасная торговля на откатах. Расчеты проводятся по суммам минимумов, максимумов периода и стоимости закрытия в его окончании. Индикатор сравнивает значения сумм периодов предыдущего и текущего, определяя аккумуляцию или дистрибуцию. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы. Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом.
Во-первых, горизонтальные объемы не дают абсолютную точность цен. Это больше получается некий диапазон цен, по которым проходило максимальное количество ордеров. Верхняя линия зоны стоимости может играть роль сопротивления и поддержки.
Мы взяли график с начала 2020 года, и все крупные объемы прошли в диапазоне 160 — 230 рублей. Это выглядит конечно же логично, так как бумага тут пробыла достаточно долго, но вот при дальнейшем росте объемы не нарастают. И это плохо, такое движение практически не поддерживает никто. А как мы понимаем, что если никто не поддерживает такое движение, то упасть все это дело может обратно к диапазону 160 — 230 рублей достаточно легко.
На второй половине графика больше совокупного объема, чем на нижней части. На гистограмме вы видим три отрезка с примерно равным объемом, но ни у одного нет преимущества. Индикатор ФПО помогает найти HVN и LVN – зоны накопления высоких и низких объемов. HVN возникает, когда на рынке появляется бурная активность, равная со стороны продавцов и покупателей.
Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков.
Линии индикатора соответственно и отображают объемы теней и тела. В данном случае черная линия была равна 301,5 , бычья линия 145, медвежья линия индикатора 36,5. При горизонтальном анализе нужно обращать внимание на точки контроля — points of control (POC). Это ценовые уровни, на которых было заключено наибольшее число сделок.
Индикатор горизонтальных объемов вызывают комбинацией Ctrl + I (либо кликнув на иконку, отмеченную красной стрелкой). Из списка доступных индикаторов выбери Market Profile & TPO. Взять и случайно наложить на график фиксированный диапазон будет глупо. Если вы к примеру внутридневной трейдер, можно использовать POC за предыдущий день, неделю или месяц. Но, например, неделя должна начинаться не со среды или четверга, а с понедельника. Опять же подчеркну, это не мои личные идеи, а общие рекомендации.
Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.
С развитием технологий рядовые участники рынка получили возможность «заглянуть внутрь» классических свечей биржевого графика и изучить, как шла торговля с точностью до одной сделки. Сейчас буду говорить только об глючный объемах в крипте на TradingView, тк другие рынки мне не интересны,я не веду торговлю на них и не знаю как там все обстоит. В TradingView по умолчанию объем показывается в базовой валюте, что по сути вовсе не верно.
В этом примере вы увидели как с помощью горизонтальных объемов можно найти зоны поддержки и сопротивления. 6) Горизонтальный индикатор объемов MT4 – строит гистограмму, которая отображает объемы заключенных сделок по той или иной цене без привязки ко времени. Также у трейдера есть возможность понять относительные величины по другому показателю – с использованием индикаторов фьючерсных объемов.
Вертикальные объемы — это объем отображающий количество проведенных сделок за определенный период времени. Объем бывает двух видов — горизонтальный объем и вертикальный объем. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов.
Смотреть объёмы по инструменту можно на биржевых графиках — такая опция есть в терминалах и на платформах для инвесторов. Опробовать демо-версии индикаторов можно бесплатно в тестере стратегий MetaTrader 4 или 5 . Найти его можно на маркете под названием “Wall of worry” или перейти по ссылкам ниже. На данном рисунке перед данным сигналом, были пересечения линий быков и медведей, что могло дать лучшую точку входа. Все зависит от вашей торговой системы, данный индикатор поможет отфильтровать ложные сигналы. Такой индикатор относительного объема для МТ4 можно найти в стандартном пакете торгового терминала по адресу «Вставка/Индикаторы/Объемы/ Volumes».
Сделки совершаются без значительного изменения цены, потому что покупатели и продавцы соглашаются, что текущий уровень цен – справедливый. Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале ХХ века. А вот горизонтальные объемы в трейдинге были придуманы гораздо позже. На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. Если при подключенных горизонтальных объемах начать пробегаться дальше по инструментам, можно найти еще достаточно много различных моментов. Но и они с опытом инвестора или трейдера понимаются и без горизонтальных объемов.
Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. Чтобы добавить на график индикатор в платформе ATAS, нажми Ctrl+I или используй иконку в меню модуля Chart (показан мышкой на скриншоте). Анализ объемов помогает оценить, какая из сил доминирует на рынке — покупатели или продавцы. Или они находятся во временном равновесии (Equilibrium). Индикатор #VolumeBox комбинирует в себе ряд существующих гистограмм, таких как гистограмма объема, дельты, накопительной дельты, а также дополнен гистограммами накопительного объема.
Горизонтальные объемы необходимы для определения зон поддержки и сопротивлений. То есть цена с большой долей вероятности затормозит возле VAH, VAL и POC. Наиболее сильные VAH и VAL, прошлого дня в начале сессии и текущего дня по мере развития сессии. Наиболее сильные POC — прошлого дня в начале сессии и текущего дня к концу сессии.
С другой стороны, чтобы стать профессионалом в анализе объемов, нужно учиться и иметь в арсенале специализированное программное обеспечение. Глубина рынка (Depth of Market, DOM) – индикатор, показывающий информацию о выставленных ордерах на покупку и продажу. Объем торгов — это количество финансовых активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени.
В это время лучше не торговать, и дать цене определится, заходя от ретест сформировавшегося баланса. POC — point of control, красная линия на графике, цена в которой значение объема максимально за сессию. Использование горизонтальных объемов помогает понять, что ждать от цены внутри определенного периода. Но необходимо сопоставлять данный подход с другими знаниями. Горизонтальный объем — лишь один из инструментов для понимания поведения цены, и он не может и не должен быть использован без дополнительных способов анализа.
На протяжении дня различные ордера на покупку или продажу финансового инструмента непрерывно размещаются на рынке, создавая тот самый поток ордеров. Индикатор горизонтальных объемов имеет формулу, которая точно отслеживает ход этих действий. Горизонтальные объёмы, то есть объёмы уже совершённых сделок, можно также сравнивать с объёмами заявок в биржевом стакане, то есть с намерениями инвесторов. И там, и там мы видим количество покупок и продаж по конкретной цене, только в стакане это лишь заявки, они не всегда исполняются, иногда это и вовсе манипуляции. А горизонтальные объёмы показывают, насколько намерения участников соответствуют действительности.
Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике. Электронная биржевая торговля и мощные программные средства для анализа рынка кардинально изменили отображение профиля рынка. Благодаря революционному росту вычислительных мощностей компьютеры в реальном времени просчитывают горизонтальные объемы с точностью до одной сделки. Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики они строят свои стратегии торговли по объемам.
Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.Фаза «Распределения»Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей. В отличие от вертикальных, о горизонтальных объёмах мы узнали совсем недавно. Графически горизонтальные объёмы можно представить в виде гистограммы.
Данный индикатор показывает дельту (разницу между ордерами Ask и Bid) для каждой свечи на выбранном Вами таймфрейме. Футпринт – это режим графика, в котором пользователь ATAS может анализировать в том числе горизонтальные объемы. Чтобы переключиться из режима классических свечных графиков в режим более современных футпринтов, нажми Shift+K, или растяни график за шкалу времени. ATAS предлагает несколько инструментов для работы с горизонтальными объемами, которые находятся в меню рисования.
В это время «проворачиваются» высокие объемы, но равновесие между продавцами и покупателями приводит к стабильной цене. Цена в этот момент – справедливая, устраивает обе стороны. После размещения индикатора в рабочем пространстве переходим в настройки. Задаем размещение строк по числу строк или числу тиков в строке, размер строки. Параметр «Объем» задает объем, который будет учитывать индикатор – сделки на покупку и продажу, совокупное число сделок или дельту.
Индикатор идейно новый, пока не так много данных по его применению, поэтому возможно более широкое использование его, чем описанное в данной статье. Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит.
Триггером для входа в сделку могли послужить три свечи, которые закрылись выше VAH (обведены красным кружком) со стопом ниже уровня POC. Как показывает график, нижняя стрелка указала с точностью до нескольких тиков минимум четвертого дня. Анализ профилей за несколько дней позволяет оценивать многочисленные внутридневные балансы и дисбалансы.
Анализ объемов — эффективный подход для прогнозирования движения цены. Он основан на изучении сил спроса и предложения — драйверов (причин) роста и снижения котировок. Профиль рынка (объема) показывает распределение объемов по ценам за определенный промежуток времени. Это очень ценная информация, так как накопления объемов чаще всего становятся уровнями поддержки и сопротивления. Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар.
Инструмент подходит и для торговли фьючерсами и для тех, кто занимается инвестициями. Как правило, профиль объема используют все.Первое для… Если же горизонтальный объем (профиль) узкий – это признак того, что рынок в дисбалансе. Когда горизонтальные объемы формируют растущую выпуклость – это признак того, что рынок находится в равновесии.
В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5. Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале». Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов. В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.
Фиксированный диапазон – выбрав этот пункт, вы на графике сможете отметить именно ту область, которую вы хотите проанализировать. Пример с боковиком сбера как раз и использовали фиксированный диапазон. Картинка мягко говоря не самая интересная, как ее интерпретировать для торговли не совсем понятно. Вот в таких боковиках как раз и видна вся неэффективность горизонтального объема. А тот сигнал, который мы с вами нашли на 16 сентября, прекрасно виден как на горизонте, так и на вертикали.
Основываясь на этих данных, Стейдлмайер пытался предсказать возможное развитие следующего дня. Однако дальнейшие исследования Дональда Джонса не подтвердили влияние формы распределения горизонтальных объемов текущего дня на следующий день. Стейдлмайер выделяет 5 типов дней в зависимости от поведения горизонтального объема относительно начального диапазона.
Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com, в противном случае доступ к информации будет запрещен. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера. ФПО доступен только в платной подписке TradingView, начиная с тарифа «Essential».
Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса (больше информации – в учебниках математики или Википедии). Подводя итог, могу сказать одно, горизонтальные уровни — это рабочая вещь, при грамотном использовании они могут и будут помогать трейдерам, особенно в начале своего пути. Трейдер начинает использовать лишь то, что помогает ему, не отвлекает. А с наработкой и опытом начинает даже упрощать свою торговлю.
Кроме гистограммы, индикатор создает красную линию POC – точку контроля. Анализ объемов в трейдинге — это методика оценки силы или слабости рынка, основанная на количестве торговых операций за определенный период времени. Этот анализ дает понять, насколько активно участники рынка участвуют в движении цены, предоставляя важные подсказки о потенциальных разворотах или продолжении тренда. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки.
Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях. Есть так называемые точки POC (пок), которая отображает по какой цене в течении определенного промежутка времени прошел максимальный объем. Считается, что такие точки будут давать некое смещение вероятности на удержание или отскок. Посмотрите точно так же на 16 число, видно, что основные объемы сформированы как раз по самым минимумам. Объемы, которые сформированы в районе 327 — 328 рублей можно игнорировать, так как просто там инструмент долго пробыл, соответственно и контактов там прошло много. После успешного выхода цены из под VAL, она преодолела вчерашний POC.
Ты сможешь проводить всесторонний анализ объемов на рынках акций, фьючерсов, криптовалют. Индикатор Splash (в переводе с англ. – всплеск) – это первый индикатор в серии ClusterDelta, который анализирует тиковую историю. Этот индикатор создан для поиска крупных всплесков объема, то есть тех моментов, когда за короткий промежуток времени прошло большое количество однородного объема. Индикатор CandlePOC получает данные о максимальном количестве объема по каждой свече (POC per candle) и размещает эти данные на графике с учетом поправки на величину базиса.
Анализ распределения этих объемов может предоставить ценные подсказки о потенциальных направлениях движения рынка. В торговых терминалах и на инвест-платформах есть разные индикаторы для анализа объёмов. Вот несколько самых популярных индикаторов для вертикальных объёмов. Бычья линия оказалась выше других линий, после чего произошел рост трендовой линии и рост цены. Однако стоит отметить, что за несколько свечей до отмеченного сигнала, был ложный сигнал.
Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта. Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный.
Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа. В сегодняшней статье я хотел бы затронуть тему горизонтальных объемов, рассказать в общих чертах что это такое, и как с помощью этих объемов можно улучшить свое понимание рынка. А также разберем, как настроить горизонтальные объемы в tradingview. Именно оттуда я буду брать индикатор объемов для данной статьи.
Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема. Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.
Более поздние дни, 3 и более дней назад, смотрим только POC и реакция цены на подходе к POC. Так как за сроком давности уровни POC теряют свою силу. Объемы в трейдинг — это очень важный и нужный инструмент для успешной торговли.
POC — point of control, очень сильный и важный уровень. Является зоной поддержки или сопротивления в зависимости от того где находится цена выше или ниже POC. Пока в области POC толпа не сформировала дисбаланс, цена будет ходить то выше то ниже POC.
Поэтому используем ФПО только как инструмент, дополняющий анализ биржевого стакана, кластеров и ценовых графиков. Учитывая механику, индикатор будет эффективен только на инструментах с высокими торговыми объемами. ФПО не сможет собрать качественные данные, если запустить его на «мертвом» фьючерсе с десятком-другим сделок в день. В индикаторе ФПО HVN отображаются как серия длинных, примерно равных линий, затрагивающая несколько соседних уровней.
Это лимитные заявки, которые еще не нашли встречного контрагента. По умолчанию эти объемы отображаются в правой части графика цены. Или для их анализа используется специальный функционал — модуль Smart DOM.
Для нас – это сигнал, поэтому открываем лонг-позицию на отметке 0,075 USDT с «прицелом» на ближайший месяц. Поскольку мы разметили уровень сопротивления для третьего «коридора» на отметке в 0,081 USDT, то возьмем эту цену как Take-Profit. Stop-Loss можем выставить на уровне поддержки второго коридора – 0,072 USDT.
А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже. Их считает биржа, а индикаторы и торговая платформа предоставляет информацию в удобном для анализа виде. Кластерные графики (или footprint) — способ визуализации истории торгов на бирже с максимально возможной детализацией.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
